Для создания группы из всех объектов активного слоя нажмите комбинацию клавиш +.
Так же можно добавить в группу все объекты любого загруженного в текущую карту слоя, для этого выберите пункт главного меню . Далее в появившемся списке загруженных в карту слоев укажите слой, в котором надо выделить группу и нажмите кнопку .